陈相龙

量化研究员 / 应用统计硕士在读

深度自学能力强，有钻研精神；擅长 Python 与 AI 辅助编程，致力于探索量化交易的无限可能。

教育经历

2025.09 - 2027.07 (预计)

北京工业大学 | 应用统计 | 硕士

保研录取
主修课程：大数据分析统计基础 (93分)
荣获校级一等学习优秀奖学金

2021.09 - 2025.07

本科

全国大学生数学竞赛数学B类全国一等奖（北京市前五）
全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖
美国大学生数学建模竞赛 H 奖
校级一等科研创新奖学金

实习与项目经历

🧬 量化研究员：遗传规划因子挖掘

2025.01 - 2025.03

职责：研究并复现遗传规划算法，挖掘过拟合程度低的日频因子。

算法构建：构建遗传规划算法，实现因子二叉树自动生成、评估与进化。
成果改进：实现了初始特征构建的可定制化；引入 Sharpe 作为适应度函数；实现 GPU 加速因子计算。
思考：正在探索程序化因子构建与 Ensemble 构建视角，以提高模型可解释性。

📈 量化策略开发与实盘

2025.10 - 至今

概述：系统学习因子构建与回测框架，构建个人策略并进行实盘。

策略核心：复现并改进"R方因子"（收盘价对递增常数列的线性回归R方）。
策略逻辑：市值与因子值双重排序（小市值+低R方），取Top 5周频调仓。
回测表现：2020年至今净值增长 9倍+，Sharpe Ratio ~2.2。
实盘业绩：2025年10月启动实盘，收益率约 8%（不考虑滑点）。

📘 BARRA 风险模型研究

2025.12 - 至今

利用 AI 辅助学习 BARRA 风险模型体系，涵盖风格因子、因子暴露、风险分析及绩效归因。

技能栈

核心能力: 遗传算法、因子挖掘、回测系统构建
工具流: 熟练使用 Cursor 等 AI 工具辅助编程，具备对 AI 生成代码的深度掌控与优化能力。

荣誉奖项

时间	奖项	等级
本科	全国大学生数学竞赛 (数学B类)	全国一等奖 (北京市前五)
本科	美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM)	H 奖 (Honorable Mention)
本科	全国大学生数学建模竞赛	北京市一等奖
高中	全国高中数学联赛	北京市二等奖